Vous vous êtes déjà probablement demandé quelles étaient les paires de devises les plus volatiles dans le forex. Nous allons voir ensemble les 3 paires de devises les plus intéressantes sur la volatilité. Mais avant de commencer, nous devons être clairs sur la volatilité, comment classer les paires de devises volatiles et comment ajuster les paramètres de protection contre la volatilité.
Bien sûr, vous pouvez également vérifier les mouvements actuels du marché en tout temps et en temps réel sur un compte de démonstration. Les mouvements les plus remarquables sont sur le Forex. Les paires les plus volatiles sont celles intégrant des livres sterling, en raison du vote Brexit.
Et le plus souvent, l’incertitude est un phénomène qui accompagne la volatilité. Alors, quelle a été la plupart des paires de devises les plus rentables/volatiles récemment ? Cet article répond à cette question et explore le sujet de la volatilité Forex dans son ensemble
Voici ce qu’est la volatilité dans le forex
Ce que vous allez découvrir
La volatilité est l’ampleur des variations du cours d’un actif financier. Elle sert de paramètre de quantification du risque de rendement et de prix d’un actif financier. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de perte l’est aussi.
| Paire | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| EURUSD | 69 | 100 | 142 | 136 | 145 | 144 |
| GBPUSD | 73 | 149 | 172 | 152 | 169 | 179 |
| USDJPY | 41 | 65 | 82 | 91 | 124 | 98 |
| AUDUSD | 58 | 84 | 114 | 99 | 115 | 111 |
| NZDUSD | 28 | 81 | 98 | 87 | 100 | 96 |
| USDCAD | 43 | 93 | 112 | 106 | 120 | 125 |
| USDCHF | 55 | 84 | 119 | 107 | 104 | 116 |
| EURJPY | 19 | 133 | 178 | 159 | 223 | 192 |
| GBPJPY | 100 | 169 | 213 | 179 | 270 | 232 |
| EURGBP | 35 | 74 | 81 | 79 | 75 | 91 |
| EURCHF | 35 | 55 | 55 | 64 | 87 | 76 |
Dans le tableau ci-dessus on peut voir par jour de la semaine la volatilité moyenne, en points des différentes paires de devises. Les données changent bien sûr tout le temps, car les mouvements et les tendances sur les devises changent tout le temps, mais on peut observer quand même que la fin de la semaine est habituellement plus volatile que le lundi par exemple.
Les paires de devises volatiles : comment les mesurer ?
Il existe des tas de possibilité pour mesurer la volatilité des paires de devises. Je vais vous donner la méthode que j’utilise personnellement sur le forex pour savoir si une paire de devise est volatile ou non.
L’indicateur que j’utilise est également le plus connu et le plus utilisé dans le monde du trading. Il est nommé l’Average True Range (ATR), ou Range Moyen réel en français.
Cet indicateur du forex a été développé par J.Welles Wilder (il a créé un bon nombre d’indicateur technique d’ailleurs). Initialement, Wilder avait créé son indicateur pour les matières premières car c’était son marché favori.
Les matières premières ont un délai lors des fermetures et des ouvertures. Il n’est pas rare de constater des écarts dans les prix des matières premières entre le prix de clôture et celui d’ouverture. Ces écarts sont appelés des gaps de marché.
Le Gap signifie pour un marché ouvrir à un niveau différent, de celui de la journée précédente. Il y a moins de problèmes avec le marché Forex, car les devises bénéficient d’une cotation en continu 24 heures par jour.
Néanmoins, il peut être applicable lorsque le marché Forex réouvre après la clôture du week-end.
Je vous parle de Gap car un marché qui en contient pose problème par rapport à la manière la plus simple de mesurer la volatilité… qui consiste à regarder l’écart entre le plus haut et le plus bas pendant une certaine période.
Alors, quel est le problème si la clôture précédente était en dehors de cet écart ?
Eh bien, si nous nous concentrons uniquement sur l’écart entre le plus haut et le plus bas, nous ignorons une certaine quantité de mouvement lorsqu’il y a un gap à l’ouverture du marché.
L’écart réel est une mesure qui tient compte de cette spécificité et correspond au plus large écart parmi les suivants :
- Plus haut de la période en cours moins le plus bas de la période en cours
- Haut de la période en cours moins le prix de clôture de la période précédente
- Plus bas de la période en cours moins le prix de clôture de la période précédente
Notez que l’écart réel est toujours une valeur positive.
Nous ignorons le signe moins, si nous obtenons une valeur négative à partir des calculs ci-dessus.
Pourquoi fait-on cela ?
En ce qui concerne la volatilité, nous ne sommes intéressés que par l’ampleur du changement – pas sa direction.
Une fois que nous avons nos valeurs pour l’écart réel, nous les utilisons pour calculer l’ATR.
L’ATR est une moyenne mobile exponentielle (MA) de l’écart réel.
- L’ATR est fourni en tant qu’indicateur standard avec MetaTrader 4.
On utilise l’indicateur ATR MT4 pour déterminer la liste Forex les paires les plus volatiles et le plugin MetaTrader 4 Edition Suprême, pour se doter de plusieurs autres indicateurs pratiques qui complètent l’ATR.
Voici les paires de devises les plus volatiles
Attention, ce n’est que mon avis personnel ! Mais pour moi, en raison du Brexit et des évènements fondamentaux importants, je vous dirais que les trois paires de devises les plus volatiles cette année sont :
- GBPNZD
- GBPUSD
- GBPAUD
Je dirais également que l’EURGBP est volatile.
Voici un graphique en h1 pour le GBP/NZD, avec l’ATR tracé en bleu sous le graphique.
Graphique en h1 pour le GBP/USD, avec l’ATR tracé en bleu sous le graphique.
Toujours en période h1 pour le GBP/AUD, avec l’ATR tracé en bleu sous le graphique.
Marchés volatiles : Voici l’impact
Il existe différentes façons d’utiliser la volatilité pour prendre vos décisions en matière de trading .Par exemple, vous pouvez utiliser votre mesure de volatilité pour essayer de normaliser le niveau de risque que vous prenez avec chaque transaction.
Cela implique d’ajuster votre taille de position en fonction de la volatilité mesurer sur le marché.
En d’autres termes :
- Plus la paire est volatile, plus la taille de votre position est réduite
- Moins la paire est volatile, plus la taille de votre position est importante.
Cette stratégie vous permet de réduire l’impact de la volatilité sur votre trading.
Peu importe votre stratégie de trading, elle doit tenir compte de la volatilité pour vous indiquer
- Quel marché trader
- Quand trader un marché
- Adapter sa position
- Appliquer la gestion des risques
J’espère que cet article vous a aidé et je suis certain que vous allez pouvoir acquérir de nouvelles techniques grâce aux paires de devises les plus volatiles.
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